“金融工程（Financial Engineering）” 一直是近年來(lái)留學(xué)的“爆紅”專業(yè)之一，很多本科階段學(xué)習(xí)理工科、商科的童鞋都想申請(qǐng)此專業(yè)，畢業(yè)后有在金融行業(yè)獲得大展拳腳的機(jī)會(huì)。
原因如下：
1. 最近金融業(yè)迅猛發(fā)展，Private Fund, Quantitative Investment 逐漸受到重視，很多華爾街大腕也紛紛回國(guó)創(chuàng)業(yè)，這為 金工專業(yè)的留學(xué)生們提供了廣闊的就業(yè)前景。
2. 中國(guó)學(xué)生在數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程上的優(yōu)勢(shì)以及對(duì) Finance 的興趣使其在這個(gè)領(lǐng)域有得天獨(dú)厚的競(jìng)爭(zhēng)力。
3. 絕大部分金工項(xiàng)目屬于STEM專業(yè)，因此申請(qǐng) 3年OPT, H1B 工作簽證等機(jī)會(huì)比傳統(tǒng)商科類專業(yè)容易。
今天，申友留學(xué)的周同學(xué)在申友留學(xué)的幫助下拿下了他夢(mèng)寐以求的康奈爾大學(xué)金融工程碩士Offer（USNews綜排14，TFE Times 專排第4）！
學(xué)生信息
學(xué)生姓名：Zhou 同學(xué)
本科專業(yè)：物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
本科學(xué)校：中國(guó)九校聯(lián)盟之一
硬性條件：GPA: 3.2+ (物理學(xué)), 3.5+ (經(jīng)濟(jì)學(xué)), TOEFL: 105+, GRE: 320+
其他情況：銀行和基金公司實(shí)習(xí)
看了周同學(xué)的基本信息，學(xué)長(zhǎng)真的很想說(shuō)一聲：學(xué)霸，請(qǐng)收下我的膝蓋~
項(xiàng)目區(qū)別
1. MSc in Finance (金融學(xué)碩士)
學(xué)制長(zhǎng)度在1-1.5年，課程內(nèi)容以金融理論為主。金融學(xué)碩士對(duì)申請(qǐng)者的本科專業(yè)沒(méi)有特別的要求，如果是商科或者理工科最好。但是有錄取預(yù)修課程的要求，比如：本科要修一定課時(shí)的微積分、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等。如果學(xué)生本科不是商科相關(guān)專業(yè)也沒(méi)有學(xué)過(guò)相關(guān)課程，如果被錄取，大學(xué)會(huì)在暑期提供相應(yīng)的先修課程。
2. Master of Financial Engineering (金融工程) (其他名稱諸如： Mathematical Finance, Computational Finance, Financial Mathematics 等)
金融工程師金融學(xué)科中比較難學(xué)的一門，有的設(shè)在工程學(xué)院下，有的設(shè)在商學(xué)院下，有的設(shè)在數(shù)學(xué)系下。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決 Finance 問(wèn)題，它的教學(xué)目標(biāo)是使學(xué)生畢業(yè)后成為 Financial Engineer. 申請(qǐng)者被要求具備很強(qiáng)的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)知識(shí)，課時(shí)安排為1到2年，課程設(shè)置范圍也很廣泛。金工比較適合有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)以及工科背景的學(xué)生申請(qǐng)。
專業(yè)背景&課程要求
專業(yè)背景有明確的要求：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、CS、物理、工程類，除此之外有些大學(xué)也接受金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)背景的學(xué)生。
先修課要求：最常見(jiàn)的有微積分、線性代數(shù)、概率論、概率統(tǒng)計(jì)、常/偏微積分方程、矩陣代數(shù)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程、數(shù)值方法等。大部分大學(xué)要求學(xué)生有優(yōu)秀的算法、編程、C++、Java、Matlab基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)分析能力。
就業(yè)方向
金融工程碩士主要在投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門工作。還有一些畢業(yè)生被分配到了政府管理部門、能源公司等機(jī)構(gòu)。
金融工程師被稱為 Quants，從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷售與交易等工作。Quants包括以下8個(gè)類型：
Desk quant 開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型
Model validating quant 確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確性
Research quant 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型
Quant developer 程序員，寫(xiě)代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)
Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式
Capital quant 建立銀行的信用和資本模型
Quant analyst 數(shù)量分析師
Software engineer Quant Stategies 量化策略軟件工程師
除了以上的工作外，金融工程專業(yè)畢業(yè)生還從事 Forensic Accountant (法務(wù)會(huì)計(jì)師), Supervisory General Engineer, Census Type Work (人口普查類型工作), General Trans Technician (一般反式技術(shù)員), Supervisory Accountant (會(huì)計(jì)總監(jiān))等。
下面小申學(xué)長(zhǎng)介紹幾所 金融工程牛校，并附上：
哥倫比亞大學(xué)
哥倫比亞大學(xué)的 MS in Financial Engineering (MSFE) 設(shè)在工程學(xué)院的 IEOR 系下面，學(xué)制1年，課程重時(shí)間，對(duì)申請(qǐng)者的數(shù)學(xué)要求高，在官網(wǎng)上列出了必修的數(shù)學(xué)課程，而且很貼心地附上了一份測(cè)試題，供有意向的童鞋自測(cè)。因?yàn)?Columbia University 地處 紐約，又是常春藤盟校，因此畢業(yè)生可以較輕松地進(jìn)入華爾街工作。
康奈爾大學(xué)
常春藤盟校 Cornell University 的 Master of Engineering - Financial Engineering Option 設(shè)在工程院 ORIE 系下面，是工程碩士的一個(gè)方向。學(xué)制1.5年。課程設(shè)置偏理工科，要求申請(qǐng)者具備一定的數(shù)學(xué)能力和編程能力。Cornell University 還在 紐約市中心曼哈頓設(shè)置了 CFEM (Cornell Financial Engineering Manhattan), 為 MFE 的學(xué)生提供實(shí)操機(jī)會(huì)和課程。
加州大學(xué)伯克利分校
UC Berkeley 的 Master of Financial Engineering 項(xiàng)目設(shè)在聞名于世的 Haas 商學(xué)院里面，時(shí)長(zhǎng)一年，春季 （3月）開(kāi)學(xué)。要求申請(qǐng)者有編程能力 (C語(yǔ)言，C++) / 強(qiáng)大的數(shù)學(xué)能力 / 統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)背景，如果這些背景缺失，只要被錄取，就可以參加 UCB 提供的 Program course (數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、C++) 彌補(bǔ)。每年招 60 多人，這個(gè)MFE項(xiàng)目重視申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷，重實(shí)踐，對(duì)理論要求不高，學(xué)生有10-12周的實(shí)習(xí)期機(jī)會(huì)。
普林斯頓大學(xué)
全美排名第一的 Princeton University 的金融工程項(xiàng)目稱為 Master in Finance. 設(shè)置在 Bendheim Center for Finance 下。學(xué)制兩年，課程內(nèi)容廣泛，包括：金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)、編程、金工相關(guān)課程，比較偏重理論。這個(gè)項(xiàng)目對(duì)申請(qǐng)人的背景沒(méi)有特殊的要求，因此理工類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、管理背景的申請(qǐng)人都可能被錄取，申請(qǐng)者的工作經(jīng)歷不被強(qiáng)調(diào)。但是，因?yàn)?Princeton 的光環(huán)太強(qiáng)，申請(qǐng)人太多，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于慘烈，從歷史數(shù)據(jù)看，被錄取的學(xué)生都有優(yōu)異的背景。該項(xiàng)目會(huì)提供 summer intern 的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。
卡耐基梅隆大學(xué)
CMU 的項(xiàng)目名稱全名為 Master of Science in Computational Finance (MSCF)，中文名為計(jì)算金融碩士，設(shè)在 Tepper商學(xué)院下，承認(rèn) GMAT 成績(jī)。CMU 的 Computer Science 排名全美國(guó)第一，所以課程偏重編程和金融實(shí)踐，并且要求申請(qǐng)者有強(qiáng)大的數(shù)學(xué)、CS、工程或經(jīng)濟(jì)相關(guān)背景，有過(guò)微積分課程，且對(duì)C語(yǔ)言和C++了解，如果有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)也會(huì)擇優(yōu)錄取。CMU 開(kāi)立 MSCF 專業(yè)已經(jīng)有20多年，歷史悠久，聞名遐邇，因此風(fēng)靡全球，畢業(yè)生不愁找不到工作。這個(gè)項(xiàng)目學(xué)習(xí)時(shí)間為1.5年，一些學(xué)生會(huì)前往紐約的校區(qū)。
最后學(xué)長(zhǎng)為大家附上TFE Times 2018年最新排名：
